Две истории об управлении рисками в банках

Сегодняшняя публикация Mikhail Salikov о новой методологии оценки кредитных рисков, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору — Basel IV — напомнила мне две давнишних ситуации, имевших место в моей профессиональной деятельности. Разница между описываемыми событиями составляет четыре года. Первое произошло в 2001 году, второе — существенно позже, в 2004. Начну с последнего.

Подготовка учебной программы по «Базель-II»

Ситуация первая. Составляя программу разработки учебных курсов на год, решили мы в начале 2004 года подготовить курс для банков по «Базель-II». Собирая материал по стресс-тестированию, мы параллельно стали общаться с банковскими экспертами и разбираться с сутью вопроса. Возглавил проект сотрудник, имевший красный диплом по специальности «Математические методы в экономике». Казалось бы, кому как ни ему и готовить этот материал? Однако после того, как он внимательно изучал все доступные материалы по «Базель-II» и переговорил с аналитиками в нескольких банках, он сказал буквально следующее.

«Подготовить материал я не смогу, так как математические методы, которым нас учили в универе, имеют возраст лет так 30. А модели, которые обязывает разрабатывать банки «Базель-II», построены на мат.методах, которые разработаны не столь давно. Нас этим методам не учили…».

Мы сильно удивились. Больше всего нас начал занимать один вопрос: «Как тогда наши специалисты в банках смогут разработать эти модели оценки рисков?» Но «ларчик просто открывался» — Центробанк на неопределенный срок «отложил» внедрение рекомендаций «Базель II» для российских банков. В частных беседах эксперты ЦБ комментировали это решение просто: «В Банке России сейчас нет специалистов, способных работать с такими моделями, даже если сами банки найдут возможность их разработать». Как известно, «на нет и суда нет».

А европейские банки, ведущие бизнес в схожих условиях и с одинаковыми отраслевыми клиентами, например, аграриями, часто «скидываются» все вместе и сообща заказывают себе разработку таких моделей оценки рисков. Очень дорогостоящее мероприятие — разработка измеряется миллионами долларов. Средним и мелким банкам по одиночке такую стоимость «не потянуть». В общем, все очень СЛОЖНО.

Как «схлопнули» Komerční banka

Ситуация вторая. Начало 2001 года. Я почти полгода безвылазно сижу в Лондоне, по первичным документам «с нуля» собирая операции, проходившие в течение пяти лет до этого, между 18 российскими и украинскими компаниями, 6 оффшорными и одной компанией, зарегистрированной в UK. В итоге, «разбросанная мозаика» банковских выписок, инвойсов, платежек и т.д. складывается в понятную картинку и я вижу в этой «мозаике», как, помимо всего прочего, «схлопывается» (точнее «схлопнули») «Komerční banka» — крупнейший тогда банк Чехии, влияние которого на экономику страны было примерно такое же как у Сбербанка на экономику России. Как писали тогда газеты:

«Правительство Чехии не чает также, как сбыть с рук «Komerční banka», который до продажи Société Générale был крупнейшим банком страны (377,5 млрд. крон). KB сотрясает крупнейший банковский скандал в связи с предоставлением кредита в 8,4 млрд. крон одной австрийской фирме, которая обанкротилась и долг не вернула».

Выданные кредиты не имели государственных гарантий и превышали определенные законом лимиты. По этому делу обвинения были предъявлены 11 бывшим менеджерам KB. Чем в итоге эти обвинения закончились, я уже не помню, кажется, кто-то из менеджеров банка получил реальный срок, но большая часть отделалась условными.

А «схлопнули» банк совершенно простыми и очень легко поддающимися контролю операциями. И никакие мат.модели «Базель II» и близко здесь были не нужны — достаточно было сотруднику банка просто поехать к клиенту и проверить его остатки на складе. В общем, все очень ПРОСТО.

Резюме

Резюме моих рассуждений очевидно. Сложные математические модели и методы никогда не смогут в бизнесе заменить простых и очевидных действий, основанных просто на здравом смысле, последовательной логике и проверенных контрольных процедурах.

Рецепт приготовления «цифрового HR»-3. Какие данные нам нужны

Модель стратегической готовности Если вы утвердились в своем желании «пересесть» с модели Киркпатрика на что-нибудь поновее, и готовы лицом к лицу встретиться с рисками, которые всегда сопровождают процесс изменений, то

Читать полностью »

Основные модели оценки потенциала: Korn Ferry, CCL, Talent-X7

Как связаны обучаемость (learning agility) и результативность? Еще в далеком 2002 году компания Lominger, переименованная в последствии в Korn Ferry, дала следующее определение потенциала: «Потенциал включает в себя обучение новым

Читать полностью »

Заблуждения руководителей: Качественному менеджменту невозможно научить

Менеджмент как «высокое искусство» и как «ремесло» Часто можно встретить утверждение, что в современном обществе существуют две культуры — «гуманитарная» и «естественнонаучная» (иначе говоря — «физики» и «лирики»). Однако менеджмент

Читать полностью »

Попробуйте SNAPSIM™ прямо сейчас!